本題考察對(duì)自回歸模型的理解。移動(dòng)平均模型（MA）關(guān)注的是誤差項(xiàng)的累加，而不是自回歸模型，因此選項(xiàng)D表述錯(cuò)誤，其余選項(xiàng)表述均正確，因此本題選D。

正確答案是D: 自回歸模型關(guān)注的是自回歸模型中的誤差項(xiàng)的累加。

**專(zhuān)業(yè)分析：**

自回歸模型（AR模型）是一種用于時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)模型。它的基本思想是利用過(guò)去的觀測(cè)值來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的值。以下是對(duì)各個(gè)選項(xiàng)的分析：

A: 自回歸模型是用自身的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)
- 這是正確的。自回歸模型利用過(guò)去的時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的值。

B: 時(shí)間序列數(shù)據(jù)必須具有平穩(wěn)性
- 這是正確的。自回歸模型要求時(shí)間序列數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，即數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特性（如均值和方差）不隨時(shí)間變化。

C: 自回歸只適用于預(yù)測(cè)與自身前期相關(guān)的現(xiàn)象
- 這是正確的。自回歸模型適用于那些當(dāng)前值與過(guò)去值有相關(guān)性的時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

D: 自回歸模型關(guān)注的是自回歸模型中的誤差項(xiàng)的累加
- 這是錯(cuò)誤的。自回歸模型主要關(guān)注的是過(guò)去觀測(cè)值對(duì)當(dāng)前值的影響，而不是誤差項(xiàng)的累加。誤差項(xiàng)在模型中是隨機(jī)的，并且其期望值為零。

因此，D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。