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偏自相關(guān)系數(shù)在最初的d階明顯大于2倍標準差范圍以內(nèi),d階后突然衰減在零附近,屬于( )?
A. d階截尾
B. d+1階截尾
C. d階拖尾
D. d+1階拖尾
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題目解析
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本題考察偏自相關(guān)系數(shù)相關(guān)知識。出現(xiàn)以下情況,通常視為(偏)自相關(guān)系數(shù)d階截尾:在最初的d階明顯大于2倍標準差范圍;之后幾乎95%的(偏)自相關(guān)系數(shù)都落在2倍標準差范圍以內(nèi);且由非零自相關(guān)系數(shù)衰減為在零附近小值波動的過程非常突然。題意可知本題選A。

答案是:A: d階截尾

專業(yè)分析:
偏自相關(guān)系數(shù)(Partial Autocorrelation Function, PACF)用于識別時間序列模型的階數(shù)。對于一個時間序列,如果其偏自相關(guān)系數(shù)在最初的d階明顯大于2倍標準差范圍以內(nèi),之后突然衰減并接近于零,這通常表明該時間序列可以用一個d階的自回歸模型(AR(d))來描述。

具體來說:
- 如果偏自相關(guān)系數(shù)在d階顯著非零,而在d階之后迅速衰減為零,這意味著時間序列的自相關(guān)性在d階之后不再顯著。
- 這種現(xiàn)象被稱為“d階截尾”,即偏自相關(guān)系數(shù)在d階之后截尾。

因此,正確答案是A: d階截尾。