自回歸中誤差項(xiàng)不累加，累加的是往期的影響

正確答案是：D: 自回歸模型關(guān)注的是自回歸模型中的誤差項(xiàng)的累加。

專業(yè)分析：

A: 自回歸模型是用自身的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測
這是正確的。自回歸模型（AR模型）是一種時(shí)間序列模型，它使用過去的觀測值來預(yù)測未來的觀測值。

B: 時(shí)間序列數(shù)據(jù)必須具有平穩(wěn)性
這是正確的。自回歸模型假設(shè)時(shí)間序列是平穩(wěn)的，即其均值和方差不隨時(shí)間變化。如果時(shí)間序列不平穩(wěn)，通常需要進(jìn)行差分或其他變換使其平穩(wěn)。

C: 自回歸只適用于預(yù)測與自身前期相關(guān)的現(xiàn)象
這是正確的。自回歸模型假設(shè)當(dāng)前的值是前期值的線性組合，因此適用于那些當(dāng)前值與過去值相關(guān)的現(xiàn)象。

D: 自回歸模型關(guān)注的是自回歸模型中的誤差項(xiàng)的累加
這是錯(cuò)誤的。自回歸模型主要關(guān)注的是時(shí)間序列自身的過去值對(duì)當(dāng)前值的影響，而不是誤差項(xiàng)的累加。誤差項(xiàng)在自回歸模型中通常被假設(shè)為白噪聲，即均值為零且方差為常數(shù)的隨機(jī)誤差。誤差項(xiàng)的累加通常是移動(dòng)平均模型（MA模型）或自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA模型）中的關(guān)注點(diǎn)。