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以下各種背景下對(duì)產(chǎn)生自相關(guān)的原因描述錯(cuò)誤的是?
A. 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性產(chǎn)生序列的自相關(guān)
B. 漏掉重要解釋變量會(huì)產(chǎn)生序列的自相關(guān)
C. 經(jīng)濟(jì)變量的滯后性會(huì)給序列帶來(lái)自相關(guān)性
D. 以上都不是
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題目解析
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A項(xiàng),經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)行為都具有時(shí)間上的慣性。例如:在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期,較高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,這種情況下經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很可能表現(xiàn)為自相關(guān)。B項(xiàng)在實(shí)際建模時(shí),若忽略一個(gè)或多個(gè)重要解釋變量,而這些漏掉的重要解釋變量在時(shí)間順序上具有一定的正相關(guān)關(guān)系,則回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)就包含了這些漏掉的重要變量,從而導(dǎo)致模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)現(xiàn)象。C項(xiàng)例如居民當(dāng)期可支配收入的增加,不會(huì)使居民的消費(fèi)水平在當(dāng)期達(dá)到應(yīng)有的水平。因?yàn)槿说南M(fèi)觀點(diǎn)的改變存在一定的適應(yīng)期,導(dǎo)致要經(jīng)過(guò)若干期才能達(dá)到。這種時(shí)間上的滯后帶來(lái)變量的自相關(guān)。

正確答案是D: 以上都不是。

專業(yè)分析如下:

A: 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性產(chǎn)生序列的自相關(guān)
經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性確實(shí)會(huì)導(dǎo)致時(shí)間序列數(shù)據(jù)中的自相關(guān)性。比如,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往往有持續(xù)性和慣性,這會(huì)導(dǎo)致當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)變量受到過(guò)去值的影響,從而產(chǎn)生自相關(guān)。

B: 漏掉重要解釋變量會(huì)產(chǎn)生序列的自相關(guān)
漏掉重要的解釋變量(即遺漏變量偏差)可能導(dǎo)致模型殘差中存在自相關(guān)性。因?yàn)檫z漏的重要變量的影響可能會(huì)體現(xiàn)在殘差中,從而使殘差序列表現(xiàn)出自相關(guān)性。

C: 經(jīng)濟(jì)變量的滯后性會(huì)給序列帶來(lái)自相關(guān)性
經(jīng)濟(jì)變量的滯后性是自相關(guān)的一個(gè)常見(jiàn)原因。許多經(jīng)濟(jì)變量的當(dāng)前值會(huì)受到其過(guò)去值的影響,這種滯后效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致時(shí)間序列中的自相關(guān)性。

綜上所述,選項(xiàng)A、B、C都正確解釋了自相關(guān)產(chǎn)生的原因,因此選項(xiàng)D是正確答案。