移動平均模型(Moving Average Model),簡稱MA模型,屬于平穩(wěn)時間序列的 基礎(chǔ)模型。MA(q) 模型重要性質(zhì)有自相關(guān)系數(shù)(ACF)q階截尾,偏自相關(guān)系數(shù)(PACF)拖 尾。故選B。
在時間序列分析中,MA(q) 模型代表的是移動平均模型,其中 q 是模型的階數(shù)。具體來說,MA(q) 模型表示當(dāng)前值是由前 q 個隨機誤差項的線性組合構(gòu)成的。
對于題目中的選項,正確答案是:
**B: 自相關(guān)系數(shù)的截尾階數(shù)**
### 專業(yè)分析:
- **MA(q) 模型**:移動平均模型(Moving Average Model)是時間序列分析中常用的一種模型。它假設(shè)當(dāng)前的觀測值是由過去 q 個誤差項的線性組合加上一個常數(shù)項構(gòu)成的。
- **自相關(guān)系數(shù)的截尾階數(shù)**:在 MA(q) 模型中,自相關(guān)函數(shù)(ACF)在滯后 q 之后會截尾(即變?yōu)榱慊蚪咏悖?。這意味著自相關(guān)系數(shù)在滯后 q 之后不再顯著,因此 q 被稱為自相關(guān)系數(shù)的截尾階數(shù)。
- **為什么不是其他選項**:
- **A: 差分的階數(shù)**:差分的階數(shù)通常與 ARIMA 模型中的 I(差分)部分相關(guān),而不是 MA 模型。
- **C: 偏自相關(guān)系數(shù)的拖尾階數(shù)**:偏自相關(guān)系數(shù)(PACF)通常用于確定 AR(p) 模型的階數(shù),而不是 MA 模型。
- **D: 自相關(guān)系數(shù)的拖尾階數(shù)**:拖尾意味著自相關(guān)函數(shù)在較長滯后期仍然顯著,而在 MA(q) 模型中,自相關(guān)函數(shù)在滯后 q 之后應(yīng)該截尾。
因此,MA(q) 模型中 q 的含義是自相關(guān)系數(shù)的截尾階數(shù),即選項 B。